外国為替証拠金取引[FX]に関する専門用語をまとめています。

レンジフォワードとは、同一の権利行使期限、同金額のコールオプションとプットオプションを組み合わせて、為替予約が一定のレンジ内に収まるように取引レンジを確定させるオプション取引のことをいいます。

コールオプションとプットオプションの同金額の組み合わせとなるために、オプションプレミアムの受払いが相殺されます。このため、ゼロコストオプションと呼ばれることもあり、また、レンジ予約と呼ばれることもあります。

たとえば、国内のある輸出企業が、１ドル１２０円のコールオプションの売りと1ドル１１０円のプットオプションの買いを組み合わせることにより、以下にあげるような効果を期待できます。

1) 権利行使日にドルが１１０円～１２０円の範囲内：実勢レートで取引が行われます。
2) 権利行使日にドルが１２０円超：１２０円でドルを売る（コールオプションの権利行使
　　に対応）
3) 権利行使日にドルが１１０円未満：１１０円でドルを売る（プットオプションの行使）

初めてFXを始める人も自分にあったFX業者が確実に見つかるFX比較サイトの決定版FXエキスパート
FX（外国為替）会社のスペックの比較から、ランドやトルコリラ、オーストラリアドル、ニュージーランドドルなど人気の高金利通貨情報、口座開設キャンペーンなど有益な情報をお届けいたします。 当サイト全体から「レンジフォワード」に関するページを抽出しました。