ブラックショールズモデルとは
ブラックショールズモデル, ぶらっくしょーるずもでる
ブラックショールズモデルとは、オプションの価格算出モデルとして、Ｆ・ブラックとＭ・ショールズが共同で開発した計算式の事を指します。
株価オプションのプレミアムの計算方式として考えられたものですが、原資産の価格、取引日、権利行使価格、満期までの期間、短期金利、ボラティリティをあてはめるだけで、オプションのプレミアムを算出できるモデルのことで、ほかの多くのオプションの価格計算にも利用され、ヨーロピアンタイプのオプションに適用されています。
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